Trading Algoritmico

Con il rapido sviluppo delle tecnologie informatiche alla fine del XX secolo il processo di negoziazione dei mercati finanziari è cambiato e diventato completamente elettronico. Inoltre, emerge un nuovo un segmento di trading conosciuto come trading algoritmico.

Il trading algoritmico è un sistema automatico per piazzare e gestire gli ordini di trading su vari strumenti finanziari attraverso programmi informatici basati su algoritmi matematici. Nel trading algoritmico le operazioni vengono effettuate senza partecipazione umana. Un trader algoritmico descrive solo l'algoritmo del comportamento del robot (sistemi di trading meccanico (MTS)) in diverse situazioni nel linguaggio di programmazione. Sulla base dell'analisi dei prezzi precedenti degli strumenti finanziari, loro prevedono la probabilità di calo del prezzo futuro in un determinato intervallo. Il robot entra in una transazione o usce da essa in caso di certe modifiche nel grafico dei prezzi dell'asset di trading. Un metodo popolare di trading algoritmico è considerato il High Frequency Trading (HFT), cioè l'esecuzione del trading elettronico a velocità molto elevate. I robot ad alta frequenza con l'obiettivo di generare profitti elevati aprono e chiudono posizioni a breve termine con alti volumi.

Strategie di trading algoritmico

Ci sono molte strategie di trading algoritmico, che vengono installate su un robot di trading dai programmatori. Ecco le principali strategie:

VWAP (Volume Weighted Average Price) –Distribuisce il volume delle richieste in modo uniforme entro un determinato periodo al prezzo di una migliore offerta o domanda, ma non supera il prezzo medio ponderato per un determinato periodo.

TWAP (Time Weighted Average Price) – Esegue le richieste e le divide in modo uniforme in intervalli di tempo uguali. La strategia non tiene conto dei cambiamenti previsti dei volumi di trading, che possonoinfluenzare negativamente il mercato.

Percentage of Volume – Supporta la percentuale fissa della partecipazione al mercato scelto da un utente. Esegue piccole e frequenti transazioni reagendo bene ai salti di volume.

Iceberg – Impostare una richiesta di vendita o di acquisto, che non mostra l'intera dimensione delle richieste del mercato. I potenziali acquirenti vedono solo una parte della richiesta e solo dopo la sua esecuzione viene pubblicata la prossima parte. E questo continua fino alla sua piena attuazione.

Strategia Trend Following – i principali obiettivi della strategia sono: l'individuazione precoce del trend emergente attraverso vari indicatori di analisi tecnica, l'emissione dei segnali per il trading in direzione di una tendenza e l'emissione di segnali sulla chiusura della posizione quando vengono visualizzati segni della fine del trend.

Arbitrage – Il robot del mercato dei cambi, fissando la divergenza dei prezzi sugli strumenti stessi o equivalenti in vari mercati, acquista in un posto e vende immediatamente in un altro posto con l'aspettativa che i prezzi degli strumenti si coincideranno e le posizioni verranno chiuse con profitti. L'arbitraggio è considerato una strategia senza rischi, in quanto il robot acquista un asset per un breve periodo di tempo, evitando così improvvise fluttuazioni dei prezzi nel corso del tempo. Di conseguenza, il profitto da operazioni di arbitraggio è anche insignificante e la redditività totale è formata dalla frequenza delle transazioni.

Scalping – una strategia per transazioni speculative intraday a breve termine. I robot ad alta frequenza sono i robot più utilizzati per lo scalping, che aprono e chiudono le posizioni in pochi secondi, nel caso di un piccolo profitto in pochi pips.In pratica, la strategia viene utilizzata nel mercato dei derivati, dove la commissione dal fatturato è notevolmente inferiore.

Pair trading o arbitraggio statistico - la strategia mira a individuare la correlazione tra i vari strumenti del mercato e fare profitti dallo squilibrio tra di essi. In altre parole, in piccoli intervalli di tempo, un asset può essere sottovalutato o sopravvalutato rispetto all'altro. Il robot utilizza quel momento fissando la deviazione del rapporto attuale dal valore della sua media mobile. Il trading algoritmico con tutti i suoi vantaggi per quanto riguarda la velocità di trading, l'assenza di emozioni, l'elevata liquidità del mercato, la diminuzione della volatilità sul mercato, ha anche alcuni svantaggi:
- Gli operatori algoritmici ad alta frequenza spesso rendono l'operazione di mercato complicata, facendo un numero eccessivo di richieste.
- Irragionevole aumento della volatilità del mercato. Ad esempio, il 6 maggio 2010 per alcuni minuti, l'indice Dow Jones è sceso del 8,6% (la perdita del mercato è stata superiore a 1 trilione di dollari). Poi, in 90 secondi, l'indice ha ripreso 543 punti (4.67%). Il motivo era che i robot ad alta frequenza in caso di incertezza hanno liquidato tutte le loro posizioni. Il forte flusso di liquidità in seguito al calo in processo dell'indice ha portato al suo eccessivo rafforzamento senza alcuna base economica.
- Fallimento dei sistemi algoritmici. Ci sono alcuni casi in cui i principali operatori del mercato erano sul punto di fallimento a causa del fallimento del programma.

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